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DTCC的流动性覆盖率(LCR)服务提供商业票据(CP)市场风险的计算,帮助市场参与者确定最佳资本义务.

  • About

    DTCC的流动性覆盖率(LCR)服务为公司每日CP投资组合提供公司覆盖义务的精确概况, 一天开始的CSV文件. 该服务为公司提供了透明度,并提供了未偿付CP和CP到期日的可见性, 使公司能够更加精确地管理其CP义务的现金覆盖范围. 同时满足当今更严格的监管要求, 积极交易或持有商业票据的市场参与者, 包括公司的货币市场交易部门和财政部门, 寻求具有成本效益的方法,以提高对它们提供贷款承诺的CP的义务的可见性.

    LCR服务准备公司当前CP投资组合的详细概况,并按期限(从7天到1年)绘制债务图,并使用这些信息计算最新的流动性覆盖率,以促进遵守资本要求. 利用DTCC存管子公司收到的每日反馈的未偿债务数据, 存托信托公司, 与公司的CP投资组合数据相结合, LCR服务计算并提供定制信息的隔夜交付,以帮助公司更好地优化所需的资本,以满足当前的需求, 规定的义务.

  • Benefits

    Features

    Benefits

    定制的情报
    根据你的市场敞口调整你的抵押品要求.
    Market Transparency
    通过为其他业务需求重新配置资金来提高资产负债表效率.
    Rapid Turnaround
    根据未完成的商业票据市场头寸,接收合计到期日的隔夜交割.
    到期时间报告
    促进对流动性覆盖要求的遵守.

  • Offering

    • 每日汇总市场风险报告
    • CP活动程序文件

  • Coverage

    • 符合dtc资格的商业票据项目

  • How It Works

    LRC服务流程

  • Delivery

    • 通过Internet上的SFTP

    数据服务联络横幅

请求样本数据
数据服务-流动资金覆盖率服务

流动资金覆盖率服务概览

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培训和文件

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